TRADERS´GR 12/01

45 / 76

Στρατηγικές
45
αριθμό 20 θέσεων. Αυτό αντιστοιχεί στο πέντε τοις εκατό
του αντίστοιχου κεφαλαίου.
Σήμα εισόδου:
α) Σε αυτό το στήσιμο λαμβάνουμε ένα σήμα εισόδου εάν -
σε σύγκριση με την τιμή κλεισίματος της προηγούμενης
ημέρας - η τιμή κλεισίματος πέσει κατά περισσότερο από
ένα συγκεκριμένο ποσοστό του ATR. Εδώ, το ATR πρέπει
να υπολογίζεται εναλλακτικά για χρονικές περιόδους
πέντε έως 50, σε κλάσματα του πέντε. Το ποσοστό που
εφαρμόζεται στο ATR πρέπει να είναι μεταξύ 0,5 και δύο,
σε κλάσματα του 0,1.
β) Καθώς, προτού πραγματοποιήσουμε την ανάλυση,
δεν μπορούμε να κρίνουμε τον αριθμό των διαδοχικών
ημερών, η τιμή κλεισίματος πρέπει να πέσει. Αυτό το
δοκιμάζουμε σε ένα εύρος μίας έως τεσσάρων ημερών.
Φίλτρο σήματος: καθώς στο στήσιμό μας αναμένουμε όι μετά
την υποχώρηση η τιμή θα ανακάμψει, θέλουμε να εισέλθουμε
μόνο σε ανοδική αγορά. Μια ανοδική αγορά καθορίζεται μέσα
από τη σύγκριση δύο απλών κινητών μέσων όρων (απλός
κινητός μέσος όρος, σύντομογραφία: SMA). Για το σκοπό
αυτό χρησιμοποιούμε μια γραμμή σήματος με μικρή μέση
περίοδο και μια γραμμή τάσης με μεγαλύτερη μέση περίοδο.
Υποθέτουμε μια ανοδική αγορά όταν η γραμμή σήματος είναι
πάνω από τη γραμμή τάσης. Η διάρκεια της περιόδου της
γραμμής σήματος πρέπει να είναι η ίδια με τη διάρκεια της
περιόδου του ATR στο σήμα εισόδου και η γραμμή τάσης θα
πρέπει να ποικίλλει σε κλάσματα του δέκα έως 200.
Κατάταξη: Ο δείκτης κατάταξης δείχνει σε ποια κατάταξη
πρέπει τα σήματα μας να οδηγούν σε εντολές αγοράς. Αυτό
είναι σημαντικό όταν λαμβάνουμε περισσότερα σήματα όπως
το δωρεάν διαθέσιμο κεφάλαιο. Ως δείκτη κατάταξης θέλουμε
να χρησιμοποιούμε το δείκτη Relative Strength Index (RSI),
average directional movement index (ADX) *, Commodity
Channel Index (CCI), Normalized Average True Range
(NATR), τη κλασική απόκλιση, την απόδοση, την αναλογία
Sharpe *, τη μεταβλητότητα και την απόσταση από τη μέση
τιμή. Ο δείκτης κατάταξης υπολογίζεται για την ίδια περίοδο με
τη γραμμή σήματος.
Είσοδος: Για τον υπολογισμό των ορίων αγοράς
χρησιμοποιούμε την τιμή κλεισίματος του σήματος ημέρας και
απ’ αυτό αφαιρούμε ένα ορισμένο ποσοστό του ATR. Σε αυτή
την περίπτωση, το ATR υπολογίζεται για την χρονική περίοδο
της γραμμής της τάσης. Ο παράγοντας είναι σε κλάσματα του
Η διάρκεια της περιόδου της γραμμής σήματος
πρέπει να είναι η ίδια με τη διάρκεια της περιόδου
του ATR στο σήμα εισόδου.
Το σύστημα μπορεί να περιγραφεί στη γλώσσα Quant
Share ) ως εξής:
SetSimSetting(_ActivateStopImmediatly, 1);
SetSimSetting(_DisableMMScript, -1);
SetSimSetting(_DisableTradeIfFewVolume, 0);
SetSimSetting(_DisableTradeIfFewVolumeRatio, 10);
SetSimSetting(_ExitWhenReverseEntrySignal, 0);
SetSimSetting(_InitialEquity, 100000);
SetSimSetting(_MarginFactor, 1);
SetSimSetting(_MinPositionValue, 1);
SetSimSetting(_MinShares, 1);
SetSimSetting(_RiskFreeRate, 0);
SetSimSetting(_Slippage, 0.1);
SetSimCommission(_Percentage, 0.1);
SetSimSetting(_NbPositions, 7);
Buy = Sma(45) >= Sma(190) &&
close < ref(close, 1) - 0.5 * atr(45);
SetSimTiming(_Buy, _Limit, 0);
BuyPrice(close - atr(190), 2);
SetSimLongRank(RFun(close, 45));
SetSimTiming(_Sell, _Open, 0);
SetSimStop(_StopNBar, _Point, 10, 0);
SetSimStop(_StopLoss, _Point, 9 * atr(190), 0);
SetSimStop(_StopProfit, _Point, 2.5 * atr(190), 0);
Κωδικός συστήματος