57 / 79
Στρατηγικές
57
χάνουμε το χρόνο μας διαχειριζόμενοι πολλές κακές
συναλλαγές.
Συμπέρασμα
Οκύριος στόχος μας για αυτή τηστρατηγική είναι να διατηρήσουμε
τα πράγματα απλά και να συναλλαχθούμε τις πιθανότητες.
Αγνοήστε τα συναισθήματα και δράστε σύμφωνα με το σχέδιο.
Στο επόμενο άρθρο θα εξετάσουμε τη στρατηγική
υποχώρησης και το συνδυασμό χρονικού πλαισίου. Ο
συνδυασμός με το κατάλληλο χρονικό πλαίσιο επιτρέπει στον
επενδυτή να καθορίσει τη θεσμική στήριξη/αντιστάσεις που
δεν φαίνονται με την ανάλυση ενός χρονικού πλαισίου. Αυτή
η συζήτηση μας οδηγεί επίσης στην ανάλυση πολλαπλών
χρονικών πλαισίων με τον Ichimoku.
«
για το δείκτη Kijun Sen. Καθώς η τιμή ανεβαίνει, ο Kijun Sen
θα πρέπει επίσης να ανεβαίνει. Επομένως, θα θέσουμε ένα
trailing stop με βάση τον Kijun Sen. Καθώς ο Kijun Sen θα
μετακινείται, θα μετακινείται και το στοπ. Θα είναι πάντα ίσο με
την αξία του Kijun Sen μείον το buffer.
Στη συνέχεια, θα πρέπει να καθορίσουμε την πιθανή
ελάχιστη ανταμοιβή προκειμένου να υπολογίσουμε τη
χειρότερη δυνατή αναλογία ανταμοιβής-ρίσκου. Η χειρότερη
δυνατή αναλογία ανταμοιβής-ρίσκου θα είναι το χειρότερο
ρίσκο και η ελάχιστη ανταμοιβή.
Για να καθορίσουμε την ελάχιστη ανταμοιβή, θα
καθορίσουμε την επόμενη αντίσταση πάνω από την είσοδο. Το
διάγραμμα 4 δείχνει τη θέση της ελάχιστης ανταμοιβής. Είναι
στα $58,54. Υπάρχουν πολλές μικρές αντιστάσεις από την
είσοδο έως αυτήν την τιμή. Ωστόσο, αυτή είναι η ισχυρότερη,
την οποία ψάχνουμε.
5ος κανόνας
Τώρα γνωρίζουμε την ελάχιστη ανταμοιβή, κι έτσι μπορούμε
να υπολογίσουμε τη χειρότερη δυνατή αναλογία ανταμοιβής-
ρίσκου. Γίνεται ως εξής:
•
Ελάχιστη ανταμοιβή:
$61,52 - $43,21 = $18,31
•
Μέγιστο ρίσκο:
$43,21 - $34,15 = $9,06
•
Ανταμοιβή/ρίσκο:
18,31 $ / $9,06 = $2,01
Η ενδεχόμενη χειρότερη δυνατή αναλογία ανταμοιβής/ρίσκου
είναι 2:1. Θυμηθείτε ότι ακόμη δεν έχετε πραγματοποιήσει
είσοδο στη συναλλαγή! Όταν η τιμή
μετακινηθεί προς την είσοδο, ο Kijun
Sen θα έχει ανεβεί. Ως αποτέλεσμα, το
αρχικό στοπ μετακινείται προς τα πάνω.
Με αυτή τη μετακίνηση, η αναλογία
ανταμοιβής-ρίσκου 2:1 πρέπει να
γίνει 3:1. Αν κάνετε έλεγχο ιστορικού
σε διάφορα εργαλεία και χρονικά
πλαίσια, τα αποτελέσματα δείχνουν
ότι χρειάζεστε μια αναλογία ίση με
τουλάχιστον 1:1, όταν τοποθετείτε
τη συναλλαγή ξεσπάσματος. Όταν
τοποθετείτε αυτή τη συναλλαγή, οι
πιθανότητες να συμβεί κάτι λιγότερο
από το να μεταβληθεί η 1:1 σε 3:1 κατά
την είσοδο είναι πολύ περιορισμένες.
Στην πραγματικότητα, η πλειοψηφία
αυτών των συναλλαγών θα αποτύχει.
Θέτοντας αυτό τον κανόνα, δεν
Όνομα στρατηγικής:
Θεμελιώδης στρατηγική Ichimoku
Χρονικός ορίζοντας:
Μηνιαίος
Στήσιμο ανοδικής
αγοράς:
Τρέχον κλείσιμο τιμής πάνω από το
σύννεφο, αφότου υπήρξε εντός του
σύννεφου για τουλάχιστον τέσσερις
στήλες
Στήσιμο καθοδικής
αγοράς:
Τρέχον κλείσιμο τιμής κάτω από το
σύννεφο, αφότου υπήρξε εντός του
σύννεφου για τουλάχιστον τέσσερις
στήλες
Είσοδος ανοδική:
Ξέσπασμα υψηλού στήλης + buffer
Είσοδος καθοδική:
Ξέσπασμα χαμηλού στήλης - buffer
Αρχικό στοπ:
Kijun Sen με buffer
Διαχείριση κινδύνου
και χρημάτων:
3:1 αναλογία ανταμοιβής-ρίσκου
κατά την είσοδο
Σύντομη περιγραφή στρατηγικής
Το διάγραμμα 4 δείχνει την κύρια αντίσταση που την ίδια στιγμή αποτελεί την ελάχιστη
ανταμοιβή.
Πηγή: www.tradestation
Δ4)
Μηνιαίο διάγραμμα της Merck με στήσιμο ανοδικής εισόδου