TRADERS´GR 10

52 / 79

Στρατηγικές
52
10.2015
μετακίνηση(μετακίνησηswing)καθώςεπίσηςκαιησταθεροποίηση
είναι παρόμοιες με εκείνες του προηγούμενου παραδείγματος. Οι
απαιτήσεις του στησίματος για το υψηλότερο χρονικό πλαίσιο - το
μηνιαίο διάγραμμα – ικανοποιούνται. Το ίδιο ισχύει για το εύρος
της αυθόρμητης μετακίνησης της προηγούμενης μετακίνησης
swing, που είναι περισσότερο από 8ATR. Η είσοδος (113,02)
εκτελείται και το στοπ (110,80) τοποθετείται μετά από μια σαφώς
αποτυχημένη, δυναμική προσπάθεια ξεσπάσματος κάτω από
την πράσινη γραμμή. Το κερί που ακολουθεί το κερί ξεσπάσματος
παρουσιάζει τη σχετικότητα και την ισχύ της οριζόντιας γραμμής.
Η RRR είναι 4:7 και πραγματοποιούμε έξοδο μέρους της θέσης
στις 120,00 (+3.1-φορές το ρίσκο) αφότου έχουν αλιευθεί τα στοπ
στο επίπεδο των υψηλών της σταθεροποίησης. Το στοχευόμενο
κέρδος στις 123,26 επιτυγχάνεται γρήγορα και η συναλλαγή
κλείνει με 4,4 φορές το αρχικό ρίσκο.
Πρακτική εφαρμογή
Η στρατηγική αναπτύχθηκε αρχικά για την αγορά forex.
Ωστόσο, είναι εξίσου αποτελεσματική και σε ρευστές και
βαθιές αγορές όπως είναι οι δείκτες, τα ομόλογα και τα
εμπορεύματα. Λόγω της κλασματικής φύσης των αγορών,
μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα τα χρονικά πλαίσια - από
τικ έως εβδομαδιαίο διάγραμμα. Η στρατηγική ισχύει τόσο για
διακριτά όσο και για αυτοματοποιημένα συστήματα εκτέλεσης
συναλλαγών.
Χρειάζεται κάποια εξάσκηση για την αναγνώριση
των οπτικών μοτίβων της αγοράς. Εάν εκτελείτε πλήρως
αυτοματοποιημένες συναλλαγές, πρέπει να καταστήσετε τους
κανόνες ακόμη πιο συγκεκριμένους για να αναπαραγάγετε το
διαισθητικό μέρος της αναγνώρισης των μοτίβων. Ένα μεγάλο
πλεονέκτημα της αγοράς forex είναι η 24ωρη λειτουργία της. Η
στρατηγική είναι αποτελεσματική οποιαδήποτε ώρα.
Να ξέρετε ότι το στήσιμο και η είσοδος αποτελούν μόνο
ένα μέρος μιας στρατηγικής εκτέλεσης συναλλαγών. Ένας
διαφοροποιημένος αλγόριθμος εξόδου, μια δυναμική επιλογή
μεγέθους θέσης, ο καθορισμός της τυπολογίας της αγοράς και
μια σαφώς καθορισμένη διαχείριση κινδύνου αποτελούν επίσης
σημαντικά μέρη του συστήματος.
Συμπέρασμα
Είναι σημαντικό να συμφωνείτε με τις πεποιθήσεις του
συστήματος προκειμένου να το εφαρμόσετε με επιτυχία. Η
δυσκολία της στρατηγικής είναι ότι πρέπει να ενεργήσετε
ενάντια στην κοινή λογική του πλήθους των επενδυτών.
Η είσοδος μοιάζει συχνά αντίθετη από τη θεμιτή – αυτό
να μη σας ενοχλεί! Επειδή αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο
η στρατηγική είναι τόσο αποτελεσματική. Είναι σίγουρα πιο
διασκεδαστικό να επωφελείσαι από τα στοπ άλλων, απ’ ότι να
ενεργοποιείται το δικό σου στοπ και να έχεις απώλειες. Σε ποια
ομάδα προτιμάτε να ανήκετε; «
Όνομα στρατηγικής Στρατηγική Χρεωκοπημένου
Ξεσπάσματος
Τύπος στρατηγικής: Συναλλαγές swing με την τάση
Χρονικό πλαίσιο: Όλα τα χρονικά πλαίσια
Στήσιμο:
Ia/b/c: συνολική τάση (HT), μετακίνηση
παρόρμησης και σταθεροποίηση.
IIa/b/c: τιμή εντός ζώνης (HT), κερί
ξεσπάσματος και εκ νέου παραβίαση
Είσοδος: Στην εκ νέου παραβίαση της
οριζόντιας γραμμής ξεσπάσματος
Stop-Loss: Κάτω από το αποτυχημένο χαμηλό
του ξεσπάσματος
Κατοχύρωση
κέρδους
1η έξοδος μέρους της θέσης (1/4
της θέσης) μετά από το τέλος της
αλίευσης (που υπερβαίνει το υψηλό
της σταθεροποίησης). 2η έξοδος στο
στοχευόμενο κέρδος (προβολή 100%)
Διαχείριση κινδύνου
και χρημάτων: 0,5 – 1,5% ρίσκο ανά συναλλαγή
Μέσος αριθμός
σημάτων:
Περίπου 500 ανά έτος (με βάση 20
συναλλαγματικά ζεύγη)
Μέσο Hit Rate: 65%
Μέση απόδοση ανά
συναλλαγή: +0.6 φορές το ρίσκο
Σύντομη περιγραφή στρατηγικής
προς τα πάνω (εκ νέου παραβίαση). Η ένταση αυξήθηκε και
δημιούργησε την απαραίτητη συναισθηματική πίεση (παγίδευση).
Οι επενδυτές αντίθετης-τάσης βρίσκονται σε κατάσταση σοκ. Τα
στοπ που τοποθετούνται στην αγορά διαδοχικά δεν βρίσκονται
πλέον σε μακρινές αποστάσεις και ενεργούν σαν μαγνήτης.
Επιπλέον, υπάρχει μια δεύτερη ομάδα συμμετεχόντων
της αγοράς που μπορεί να πιαστεί στην ίδια παγίδα: πρόκειται
για τους αγοραστές, οι οποίοι διατηρούσαν θέσεις αγοράς για
αρκετό καιρό, πραγματοποιώντας καλά κέρδη. Φοβούνται ότι
θα χάσουν μέρος των κερδών τους και, επομένως, υπάρχει η
τάση να προστατεύσουν τα κέρδη τους. Το στοπ τοποθετείται σε
ένα σχετικά ασφαλές επίπεδο, ακριβώς κάτω από την οριζόντια
γραμμή. Κατά συνέπεια, το στοπ ενεργοποιείται με την μετακίνηση
ξεσπάσματος προς τα κάτω, η οποία δημιουργεί αποπαγίδευση.
Λόγω της συνέχειας της ανοδικής τάσης, ο επενδυτής φοβάται
για ενδεχόμενες απώλειες. Πρέπει να πραγματοποιήσει εκ νέου
είσοδο κι αυτό αποτελεί λόγο για μια πρόσθετη αύξηση των τιμών.
Μπορείτε ξεκάθαρα να δείτε την πρόβλεψη όλων των στοπ με
μια ισχυρήαυθόρμητημετακίνησηπουφτάνει πάνωαπό ταυψηλά
της σταθεροποίησης (μακρύ πράσινο κερί). Πραγματοποιούμε
έξοδο μέρους της θέσης στις 1,7120 (1,5 φορές το ρίσκο) και
τοποθετούμε το στοπ κάτω από τη γραμμή ξεσπάσματος. Αυτό
βάζει τη συναλλαγή στο νεκρό σημείο. Το στοχευόμενο κέρδος
(προβολή 100%) επιτυγχάνεται μερικές ώρες αργότερα και η
συναλλαγή κλείνει στις 1,7162 με ένα κέρδος 4,3 φορές το ρίσκο.
Άλλο ένα παράδειγμα είναι το συναλλαγματικό ζεύγος CHF/
JPY στο εβδομαδιαίο διάγραμμα (διάγραμμα 3). Η αυθόρμητη