TRADERS´GR 09

48 / 85

Στρατηγικές
48
09.2015
Η επιτυχία αυτού του μοτίβου
Υπό την αυστηρότερη ερμηνεία αυτών των κατευθυντήριων
γραμμών, το XRV επέφερε σημαντικά αποτελέσματα σε
έναν μη ανατοκιζόμενο λογαριασμό εκτέλεσης συναλλαγών
ύψους $100.000 για κάθε χρόνο, από το 2006. Εκτελώντας
συναλλαγές σε σταθερό μέγεθος lot των 1.000 μετοχών,
το XRV είχε μέση ετήσια απόδοση $20.390 ή 20,39%.
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ένας λογαριασμός
$100.000 θα μπορούσε γενικά να μοχλεύσει πάνω από 1.000
μετοχές ανά συναλλαγή, αυτή η απόδοση θα μπορούσε
εύκολα να αυξηθεί σημαντικά με την ανάληψη επιπρόσθετου
ρίσκου για κάθε θέση.
Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό
του XRV είναι η σταθερότητα του
μοτίβου με την πάροδο του χρόνου
και το γεγονός ότι τείνει να έχει υψηλές
επιδόσεις στην πλευρά της πώλησης
της αγοράς. Οι πωλήσεις παράγουν
περισσότερη αποδοτικότητα, ακόμα
και όταν οι ευρύτερες αγορές
πραγματοποιούν μεγάλες θετικές
μετακινήσεις swing, όπως έκαναν
το 2013 και το 2014. Οι αποδόσεις
που παρουσιάζονται εδώ δεν είναι
αναδρομικά ελεγχμένες, αλλά μάλλον
είναι τα πραγματικά αποτελέσματα
για ενεργοποίηση XRV, όπως είχαν
σχεδιαστεί και δημοσιεύθηκαν στο
επενδυτικό πλάνο του γράφοντα από
το 2006. Κάθε συναλλαγή βασίζεται
σε κανόνες και ορίζεται από αυστηρά
κριτήρια διαχείρισης χρημάτων
προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η
δυνατότητα επανάληψης. Αντίγραφο
των κανόνων και κάθε στησίματος XRV
από το 2006 διατίθεται στη διεύθυνση
.
Επόμενο τεύχος
Στο επόμενο άρθρο θα αναφερθούμε
στην πιο μακροπρόθεσμη συμπίεση
και θα παρουσιάσουμε τον τρόπο
με τον οποίον τα στησίματα XRV
μπορούν να δημιουργήσουν σημαντική
κερδοφορία σε ένα χρονικό πλαίσιο
συναλλαγής swing. Στη συνέχεια, στο
τρίτο μέρος, θα αλλάξουμε ταχύτητα και
θα επιστρέψουμε στις ενδοημερήσιες
συναλλαγές, δείχνοντας πώς μπορούν
να χρησιμοποιηθούν τα XRV για να
επωφεληθούμε από τρέχοντα γεγονότα ειδήσεων κατά τη
διάρκεια της ημέρας διαπραγματεύσεων. Αυτές οι συναλλαγές
σχεδιάζονται και εκτελούνται από ένα διάγραμμα 5 λεπτών,
και πολλές εξ αυτών διαρκούν μόλις ένα ή δυο λεπτά. Στο
τέταρτο μέρος θα εστιάσουμε και πάλι σε ενδοημερήσια
στησίματα, αυτή τη φορά αναφερόμενοι στον τρόπο με τον
οποίον τα αποτυχημένα μοτίβα XRV μπορούν να οδηγήσουν
σε σημαντικές ευκαιρίες αντίστροφης εισόδου. Τέλος, στο
πέμπτο μέρος θα δούμε πώς οι γραμμές αλλαγής τάσεων
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μηχανισμοί συγχρονισμού
που παρέχουν σημαντικές επιπρόσθετες ευκαιρίες για
κέρδη. «
Τύπος
στρατηγικής: Ξέσπασμα ή διάσπαση τάσης
Χρονικός
ορίζοντας: Ημερήσιο διάγραμμα (στήσιμο), διάγραμμα 5 λεπτών (συναλλλαγή)
Στήσιμο: Μια μετοχή σε τάση υποχωρεί ή σταθεροποιείται. Η στήλη XRV
ξεσπά με το μεγαλύτερο εύρος των τελευταίων δέκα συνεδριών.
Είσοδος: 0,10 πάνω από το υψηλό της στήλης ξεσπάσματος για αγορές και
0,10 κάτω από το χαμηλό της στήλης διάσπασης για πωλήσεις
Stop-Loss:
: Κάτω από την ενδοημερήσια στήριξη 5 λεπτών για αγορές και πάνω
από την ενδοημερήσια αντίσταση 5 λεπτών για πωλήσεις. Και τα δυο
στοπ βασίζονται στη δράση τιμών της ημέρας του στησίματος.
Κατοχύρωση
κέρδους:
Ημερήσια υπερκείμενη αντίσταση για αγορές, ημερήσια χαμηλότερη
στήριξη για πωλήσεις
Trailing Stop:
trailing stop στο 50% από το στόχο σε ανοικτές θέσεις έως το νεκρό
σημείο. Trailing stop στα 10 σεντ από το στόχο στο επίπεδο 50% έως
το στόχο
Διαχείριση
κινδύνου και
χρημάτων:
Ίση κατανομή κεφαλαίου ημερήσιων συναλλαγών σε κάθε
προγραμματισμένη συναλλαγή οποιαδήποτε ημέρα. Η ελάχιστη
αναλογία ανταμοιβής-ρίσκου είναι 1:1. Η μέγιστη απώλεια είναι την
ημέρα του στησίματος με στοπ στήριξης ή αντίστασης 5 λεπτών.
Μέσος
αριθμός
σημάτων:
κατά μέσο όρο, 22 συναλλαγές ανά μήνα, από το 2006
έτος Προγραμματισμένεςσυναλλαγές
Ενεργοποιημένες
συναλλαγές
Κέρδος ανά
συναλλασσόμενη μετοχή
2006 206 117 $16.57
2007 212 145 $28.89
2008 185 144 $36.60
2009 295 206 $24.59
2010 304 173 $17.15
2011 233 154 $18.00
2012 263 178 $12.44
2013 419 245 $14.42
2014 321 208 $14.89
Συνολική απόδοση
ανά μετοχή $183.55
Μέση απόδοση
ανά συναλλαγή $20.39
Σύντομη περιγραφή στρατηγικής