TRADERS´GR 02

55 / 80

ςτρατηγίκες
55
δυναμική. Επεκτείνοντας τον κανόνα για να συμπεριλάβει
την αδυναμία κατά τις τελευταίες δύο ημέρες, κι όχι μόνο
μίας, η στρατηγική παράγει αρκετά σήματα προς χρήση.
Εστιάζοντας μόνο στην Παρασκευή, καταλήγουμε με πολύ
λίγες αξιοποιήσιμες συναλλαγές. Εφαρμόζοντας μόνο αυτόν
τον κανόνα, το % P%L της στρατηγικής είναι 0,28% ενώ του
S&P 500 είναι 0,13%.
κανόνας 2ος – μετοχές που μετακινούνται
Ο δεύτερος κανόνας (περιλαμβάνει δύο) που προστίθεται στη
στρατηγική λέει ότι ο HV (Historical Volatility) των 100 ημερών
πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 40 και ο μέσος δείκτης
κατεύθυνσης (Average Directional Index - ADX) να είναι
μεγαλύτερος από 30. Αυτοί οι κανόνες προέρχονται από την
εμπειρία μας στην ανάπτυξη άλλων στρατηγικών εκτέλεσης
συναλλαγών. Και οι δυο κανόνες φιλτράρουν μετοχές που
έχουν υψηλότερη μεταβλητότητα και συγχρόνως μετακινούνται.
Αν και με την προσθήκη αυτού του κανόνα το μέσο % P&L
αυξάνεται μόνο από 0,28% σε 0,30%, προκάλεσε μια
διαφορετική αλλά σημαντική αλλαγή στα αποτελέσματα. Αυτός
ο κανόνας οδήγησε στη διαμόρφωση, μέσω φιλτραρίσματος,
ενός πολύ υψηλότερου ποσοστού κερδοφόρων μετοχών.
Με την προσθήκη αυτού του κανόνα,
το ποσοστό των συναλλαγών σε μια
εβδομάδα με κέρδη άνω του 10%
ανέβηκε από το 8% των συναλλαγών
στο 10%, μια αύξηση της τάξης του 25%.
κανόνας 3ος - αδυναμία
κατά την τελευταία εβδομάδα
Στη συνέχεια, η στρατηγική προσθέτει
ένα φίλτρο για επίμονη αδυναμία κατά τη
διάρκεια ολόκληρης της προηγούμενης
εβδομάδας. Με άλλα λόγια, κατά τη
διάρκεια των τελευταίων πέντε ημερών,
ο RSI (2) δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι
πάνω από 40. Αυτός ο κανόνας αυξάνει
το μέσο % P&L στο 0,90% και αυξάνει
το ποσοστό του 10% των κερδοφόρων
συναλλαγών κατά 20% επιπλέον. Με
την αύξηση αυτών των σημαντικών
παραμέτρων, αυτό έγινε ένα πολύ
ισχυρό και αποτελεσματικό φίλτρο για
την στρατηγική.
κανόνας 4ος - αποφυγή
ακραίας πρόσφατης αδυναμίας
Φιλτράροντας για μετοχές που είναι ευμετάβλητες και σχετικά
αδύναμες, αυτή η ίδια ομάδα μετοχών περιέχει και ένα υψηλό
# ςυναλλαγές μέσο % P&L % κερδοφόρες
S&P 500 521 0.13 56
Ο Τροχός 1340 1.31 52
Cesar Alvarez
Ο Cesar εργάστηκε για εννέα χρόνια ως
επαγγελματίας ερευνητής των αγορών για
τις Connors Research και TradingMarkets.
com. Υπήρξε στην πρώτη γραμμή των
ερευνών επί των χρηματιστηρίων, έχοντας
αναπτύξει διάφορα επιτυχή συστήματα
εκτέλεσης συναλλαγών που σήμερα
χρησιμοποιούνται από πολυάριθμους
επενδυτές και διαχειριστές κεφαλαίων.
Ο Cesar γράφει στο quant blog, Alvarez
Quant Trading
Steven Gabriel
Ο Steven είναι ενεργός επενδυτής των
αγορών εδώ και 19 χρόνια. Έχει ένα
εκτεταμένο ιστορικό στη συναλλαγή
μετοχών, δικαιωμάτων προαίρεσης, ΣΜΕ
και μεταβλητότητας. Για τα τελευταία 13
χρόνια υπήρξε quant based επενδυτής.
Έχει συμμετάσχει σε έρευνες με
εκατοντάδες ιδέες, εισαγωγές εννοιών,
στρατηγικών και συστημάτων. Ο Steven
συνεισφέρει τακτικά σε σημαντικούς
οικονομικούς ιστότοπους ενώ επίσης
υπήρξε μέντορας πολλών επενδυτών.
Το διάγραμμα παρουσιάζει ένα παράδειγμα του στησίματος της συναλλαγής. Η μετοχή
ανέβηκε κατά 11% μέσα σε μια εβδομάδα (δείτε τα τονισμένα σημεία).
Πηγή:
Δ1) Caesars Entertainment (CZr)