TRADERS´GR 02

54 / 80

Στρατηγικές
54
02.2015
Mια εβδομαδιαία στρατηγική εναλλαγής μετοχών
Ο Τροχός
Με αυτήν τη στρατηγική μπορείτε να βρείτε μετοχές που υπερβαίνουν τον S&P 500 κατά ένα ευρύ περιθώριο σε
εβδομαδιαία βάση. Επιπλέον, η στρατηγική μπορεί να εφαρμοστεί σχετικά εύκολα από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.
Στο παρόν άρθρο θα μοιραστούμε τη διαδικασία που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία της στρατηγικής, το πώς ο
κάθε κανόνας προσθέτει στην απόδοση και το λόγο για τον οποίον προστέθηκε ο κάθε κανόνας.
» Στόχος
Στόχος μας ήταν η δημιουργία μιας εβδομαδιαία στρατηγικής
περιστροφής μετοχών που να υπερβαίνει σημαντικά το δείκτη
S&P 500. Πραγματοποιούμε την έρευνά μας με έναν μοναδικό
τρόπο επειδή σημαντικότερη προτεραιότητά μας δεν είναι οι
μέγιστες αποδόσεις. Έχουμε διαπιστώσει ότι αυτή η επιδίωξη
οδηγεί τους ερευνητές στην παγίδα της προσαρμογής
καμπυλών και της υπέρμετρης βελτιστοποίησης. Αντ’ αυτού,
εμείς εστιάζουμε στη «δυναμική της συναλλαγής» μιας
στρατηγικής, το οποίο επιτυγχάνουμε με την εξέταση μετοχών
με υψηλή συχνότητα συναλλαγής και με τη χρησιμοποίηση
απλών κανόνων εισόδου και εξόδου.
Στη συνέχεια ακολουθούν τα αποτελέσματα του Τροχού.
Θα εξηγήσουμε το λόγο για τον οποίον προστέθηκε κάθε
κανόνας και τον τρόπο με τον οποίον ο κάθε κανόνας βελτιώνει
τα αποτελέσματα. Από το 2004, το μέσο % P&L του δείκτη S&P
500 σε εβδομαδιαία βάση είναι 0,13%. Η στρατηγική έχει ένα
μέσο % P&L σε εβδομαδιαία βάση της τάξης του 1,31%. Το
μέσο % P&L της στρατηγικής είναι δέκα φορές καλύτερο από
εκείνο του S&P 500.
Στήσιμο
Η ημέρα στησίματος είναι η τελευταία ημέρα συναλλαγών της
εβδομάδας, τυπικά, η Παρασκευή. Οι κανόνες εφαρμόζονται
την Παρασκευή, μετά από το κλείσιμο, και οι είσοδοι
πραγματοποιούνται τη Δευτέρα, κατά το άνοιγμα.
Κανόνας ρευστότητας
Η στρατηγική αρχίζει με ένα τεράστιο πλήθος αμερικανικών
μετοχών, το οποίο φιλτράρεται με έναν κινητό μέσο όρο όγκου
δολαρίων (κλείσιμο * όγκο) 21 ημερών, μεγαλύτερο των $15
εκατομμυρίων. Το πλήθος των μετοχών της στρατηγικής
αποτελείται από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη συχνότητα
συναλλαγής. Λόγω αυτού, η εφαρμογή της στρατηγικής είναι
ρεαλιστική και προσαρμόσιμη.
Κανόνας 1ος - πρόσφατη αδυναμία
Ο πρώτος κανόνας είναι ότι, κατά τη σημερινή ή τη χθεσινή
ημέρα, η μετοχή πρέπει να έχει έναν δείκτη σχετικής ισχύος
(RSI) δυο ημερών μικρότερο του πέντε. Η έρευνά μας έχει
δείξει ότι οι μετοχές με πρόσφατη αδυναμία έχουν θετική