TRADERS´GR 09

42 / 85

Στρατηγικές
42
09.2015
έγκαιρη είσοδο μέσα στην τάση. Ενώ για
τους scalper η χρήση του διαγράμματος
των πέντε λεπτών έχει νόημα, για τους
ακόλουθους τάσης αρκεί το διάγραμμα
των 60 λεπτών.
Υπολογισμός
Κλασικά σημεία αλλαγής τάσης για
την επόμενη ημέρα υπολογίζονται
από το υψηλό, το χαμηλό και την
τιμή κλεισίματος. Αλλά η χρήση ενός
τέτοιου μείγματος έχει πράγματι νόημα;
Δε νομίζουμε ότι έχει και γι’ αυτό
χρησιμοποιούμε έναν διαφορετικό
υπολογισμό για αυτήν τη στρατηγική.
Σε πρώτη φάση, υπολογίζονται σε
καθημερινή βάση μόνο οι διαφορές
μεταξύ της έναρξης και του υψηλού
ή χαμηλού. Για να αποφύγετε την
εξάρτησή σας από μεμονωμένες
μέρες και ακραίες τιμές, προτείνεται
να υπολογίζετε, ως δεύτερο βήμα, το
μέσο όρο αυτών των διαφορών κατά
τη διάρκεια των προηγούμενων πέντε
ημερών. Τέλος, αυτός ο μέσος όρος θα προστεθεί στην τιμή
ανοίγματος της τρέχουσας ημέρας συναλλαγών για το άνω
στατιστικό εύρος ζώνης και θα αφαιρεθεί για το κάτω εύρος
ζώνης.
Εφαρμογή
Ταπρο-υπολογισμέναστατιστικάεύρηζώνηςαντιπροσωπεύουν
ακραίες τιμές για την τρέχουσα ημέρα συναλλαγών. Το
σκεπτικό τώρα είναι να ανοιχτούν συναλλαγές πώλησης στο
άνω στατιστικό εύρος ζώνης και στο κάτω στατιστικό εύρος
ζώνης. Αυτό εγείρει το ερώτημα αν πρέπει απλά να εκτελέσετε
συναλλαγές στα εύρη ζώνης στα τυφλά ή αν πρέπει να
περιμένετε λίγο, δεδομένου ότι οι τιμές κινούνται συχνά ακόμη
και πάνω ή κάτω από τα εύρη ζώνης. Πρώτιστα, υπάρχουν δύο
κανόνες εκτέλεσης συναλλαγών για αυτό:
1. Εάν η απόδοση των τιμών μεριδίων έχει λίγο πολύ
εξαντληθεί στο σημάδι του στατιστικού εύρους ζώνης
επειδή η μετακίνηση προς αυτό το σημάδι έχει ήδη
καλύψει αρκετή απόσταση, το λογικό είναι να ανοίξετε
τη συναλλαγή αμέσως μόλις η τιμή αγγίξει το σημάδι του
εύρους ζώνης. Ένα παράδειγμα αυτής της περίπτωσης
παρουσιάζεται στο διάγραμμα 1.
2. Εάν η αγορά έχει ήδη καλύψει μια ορισμένη απόσταση
και έχει διαμορφώσει ένα μικρό εύρος αμέσως πριν από
το σημάδι εύρους ζώνης, το λογικό είναι να περιμένετε
όλων σχεδόν των τιμών γύρω από τα εύρη ζώνης. Οι ακόλουθοι
τάσης μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εύρη ζώνης για μια
Όνομα
στρατηγικής: Συναλλαγές στα στατιστικά εύρη ζώνης
Τύπος
στρατηγικής: Μέση επαναφορά
Χρονικός
ορίζοντας:
Δεδομένα που υπολογίζονται σε
ημερήσια ή εβδομαδιαία βάση,
συναλλαγές σε διαγράμματα των 5 ή
των 60 λεπτών
Στήσιμο: Υπολογισμένα στατιστικά εύρη ζώνης
Είσοδος: Κατά την επίτευξη των στατιστικών
ευρών ζώνης ή πάνω/κάτω από αυτά
Stop-loss:
Scalper: 40-75 μονάδες, Ακόλουθοι
τάσης: απέναντι εύρος ζώνης
προηγούμενης μέρας
Κατοχύρωση
κέρδους:
Scalper: 4-10 μονάδες μετά από το
άνοιγμα της συναλλαγής, Ακόλουθοι
τάσης: απέναντι εύρος ζώνης
Διαχείριση ρίσκου
και χρημάτων: Μέγιστη μόχλευση 2
Μέσος αριθμός
σημάτων:
Όταν χρησιμοποιείται μόνο ένα
υποκείμενο, τα σήματα εμφανίζονται
περίπου στο 80% των ημερών
συναλλαγής
Διαχείριση ρίσκου
και χρημάτων: 0.5% ρίσκο ανά συναλλαγή
Σύντομη περιγραφή στρατηγικής
Το διάγραμμα 2 παρουσιάζει μια περίπτωση όπου η συναλλαγή των τιμών στο εύρος
ζώνης έγινε σχετικά άτσαλα μεταξύ 11:30 πμ. και 13:30 μμ., στις 25 Οκτωβρίου του 2013.
Εδώ θα είχε νόημα για έναν επενδυτή να περιμένει προτού κάνει μια είσοδο. Ενώ για
τους scalper θα μπορούσαν να εκτελεστούν κερδοφόρες συναλλαγές, ήταν σαφώς
ασφαλέστερο να εκτελεστούν συναλλαγές μόνο μετά από κάποια καθυστέρηση.
Πηγή:
Δ2) Οι τιμές σταθεροποιούνται αρχικά