TRADERS´GR 12

28 / 82

Εργαλεία
28
12.2015
Προσεχώς διαθέσιμη:
τεχνική ανάλυση με θεμελιώδη
Η ανάλυση αυτών των δειγμάτων δεν
αποτελεί ακόμη το τέλος των δυνατοτήτων
του προγράμματος. Σύντομα, το Market
Memory σχεδιάζει και μια επιλογή, με την
οποία θα μπορεί να συνδυάζεται η τεχνική
ανάλυση με την θεμελιώδη ανάλυση – οι
δημιουργικοί αναλυτές και οι επενδυτές
έχουνήδηέναλόγοναείναιικανοποιημένοι,
λόγω της επέκτασης του ορίζοντα
ανάλυσης. Συγκεκριμένα, θα γίνεται
εισαγωγή δεδομένων από την εκτενή
βάση δεδομένων FRED, για παράδειγμα,
δεδομένα εργασίας, πληθωρισμού, early
indicators - ή εμπιστοσύνη καταναλωτών.
Όλα τα τεχνικά εργαλεία, όπως οι
δείκτες, θα μπορούν στη συνέχεια να
εφαρμοστούν στα σύνολα των θεμελιωδών δεδομένων και
φίλτρων που προστίθενται σε στρατηγικές τεχνικών εκτελέσων
συναλλαγών, εξασφαλίζοντας τη βελτίωσή τους. Ειδικά για τους
επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, αυτή η μελλοντική
επιλογή προσδίδει ένα σημαντικό όφελος. Τα φύλλα Excel και οι
επίπονες ενημερώσεις δεδομένων ανήκουν πλέον στο παρελθόν.
Αξιόλογο εργαλείο για τους traders
Συνοψίζοντας: Η δύναμη του Memory Market είναι η εξαιρετικά
επιτυχής οπτικοποίηση των μοτίβων της αγοράς και η
προστιθέμενη αξία που δημιουργείται από την ανάλυση αυτής
της πληροφορίας. Με λίγα μόνο κλικ, οι επενδυτές και οι αναλυτές
μπορούν αν δουν πώς αντιδρά η αγορά (μεμονωμένες μετοχές
ή ETF) πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από ένα συγκεκριμένο
γεγονός, καθώς και ποια συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν
από αυτό. Αντί να εμπιστεύεστε το ένστικτό σας, με αυτό το
εργαλείοθαλαμβάνετεσαφή,αντικειμενικά
στατιστικά στοιχεία. Ο χρόνος που
εξοικονομείται μπορεί να χρησιμοποιηθεί
από τους επενδυτές προς εκμετάλλευση
της αποκτηθείσας πληροφορίας για τη
δόμηση των δικών τους στρατηγικών ή για
τη βελτίωση υφιστάμενων στρατηγικών.
Για τη δημιουργία σύνθετων στρατηγικών
που περιλαμβάνουν τακτικές στοπ
και εξόδου, αυτό το εργαλείο δεν είναι
(ακόμα) κατάλληλο. Σύμφωνα με την
εταιρεία, τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά
είναι προγραμματισμένα, αλλά για το
μέλλον. Ομοίως, στο μέλλον θα διατεθούν
ένα εκτεταμένο ενδοημερήσιο ιστορικό και
συνδέσεις με Quandl. «
εμφανιστούν κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη περιγραφή, το
οποίο εξασφαλίζει βέλτιστη αναγνωσιμότητα. Μια καλή ένδειξη
για τη σημασία του εδραιωμένου ιστορικού μοτίβου αποτελεί
η ανάπτυξη προς την ίδια κατεύθυνση των Alpha Curve 1 και
2 - αυτά είναι, από τον αλγόριθμο, τάσεις τιμών που ορίζονται
ως δεσπόζουσες (δείτε το διάγραμμα 3). Επιπλέον, μπορούν
να απεικονιστούν η meridian και η ιστορική ακραία πορεία.
Στο παράδειγμα με τον RSI που περιγράφεται παραπάνω
μπορούμε με προσεκτική εξέταση να δούμε ότι στην αρχή, και
λίγο μετά την έναρξη του δεύτερου μισού της περιόδου των 20
ημερών, επικρατεί η σαφέστερη και πιο ισχυρή ανοδική τάση.
Με ένα απλό κλικ μπορούν τώρα οι επενδυτές να επιλέξουν
αυτό το πεδίο και στη συνέχεια να εξετάσουν στη δεξιά πλευρά
όλα τα βασικά στοιχεία του παρόντος (διάγραμμα 4). Για το
σκοπό αυτό περιλαμβάνονται τα hit rate, το μέσο κέρδος ή
απώλεια – και οι ακολουθίες εισοδήματος.
Τα αποτελέσματα του τμήματος τουCurveAlphaπου τονίζεται με κυανό χρώμα, εμφανίζονται
δίπλα στο διάγραμμα, και έτσι επιτρέπουν μια γρήγορη εκτίμηση του κάθε μοτίβου.
Πηγή
Δ4) Ανάλυση επιμέρους τµήµατος του Curve Alpha
Το αποκορύφωμα του Market Memory είναι η ξεκάθαρη παρουσίαση της βασικής πορείας
των διαδρομών για κάθε επιλεγμένη κατάσταση της αγοράς. Εδώ παρουσιάζεται η
πορεία της περιόδου των 20 ημερών στον απόηχο μιας υπερπουλημένης αγοράς στον
S&P 500 ETF. Εκτός από τα ίδια τα Alpha Curves, που υπολογίζονται βάσει πολύπλοκων
αλγορίθμων, μέσες, μέγιστες και ελάχιστες τιμές των σημάτων από το παρελθόν παρέχουν
επιπρόσθετη καθοδήγηση.
Πηγή:
Δ3) Απεικόνιση σημαντικών διαδρομών μοτίβων (Alpha Curve)