TRADERS´GR 12

27 / 82

ερΓαλεία
27
φίλτρο, για παράδειγμα, εποχικές εκτιμήσεις ή φίλτρο τάσης
και πολλά άλλα.
το αποκορύφωμα: Alpha Curves
Όμως, αυτό που πραγματικά ξεχωρίζει είναι τα «Alpha
Curves», ιδιοκτησία της εταιρείας. Αυτά υπολογίζονται με
βάση ενδοημερήσια δεδομένα από τον Μάιο του 2008 έως
τον Σεπτέμβριο του 2015 και δείχνουν τη διαδρομή του
αντίστοιχου μοτίβου κατά τη διάρκεια της επιλεγείσας περιόδου
παρατήρησης. Αντί για πληροφορίες για το μέσο κέρδος ή
απώλεια του μοτίβου, ο χρήστης σε αυτό το σημείο λαμβάνει
μάλλον μια εικόνα των δυνητικών συναλλαγών που μπορούν να
εμφανιστούν οπτικά με τη χρήση ενός πολύπλοκου αλγορίθμου.
Ο χρήστης μπορεί εύκολα να καθορίζει ποιες καμπύλες θα
• Εκδηλώσεις:
1. Εταιρικές (τριμηνιαίες εκθέσεις, splits, μερίσματα
κ.ο.κ.)
2. Οικονομικές (βάση δεδομένων της St. Louis Fed, για
παράδειγμα, Nonfarm Payrolls)
3. Ημερομηνίες λήξης
• Μοτίβα candlestick: μοτίβα κεριών ανοδικά/καθοδικά
Τα μέρη μπορούν να συνδυαστούν, έτσι ώστε να είναι δυνατές
πολλές παραλλαγές.
Πρακτικό παράδειγμα –
ο RSI ως σήμα εισόδου αγοράς
Για να δείτε πόσο γρήγορα μπορείτε να δημιουργήσετε τη δική
σας ανάλυση και αναφορά με το Market
Memory, το ακόλουθο παράδειγμα
αρκεί: θέλουμε να ελέγξουμε εάν ένας
χαμηλός Relative Strength Index (RSI)
για τις επόμενες ημέρες υποδηλώνει
μια ανοδική, ουδέτερη ή πτωτική τάση.
Εδώ, κάνουμε κλικ στο «Add Filter»
στον RSI και ορίζουμε μια περίοδο ίση
με 8 και ένα κατώτατο όριο στο 30. Στα
θετικά εδώ προσμετράται η δυνατότητα
καθορισμού του διαστήματος, ελάχιστο
ή μέγιστο, που θα πρέπει να παραμείνει
ο RSI κάτω από αυτό το όριο για την
ενεργοποίηση ενός σήματος. Ορίζουμε
τον RSI να παραμείνει για τουλάχιστον
τρεις ημέρες κάτω από 30 και μετά
εξετάζουμε την υποκειμενική κατάσταση
για τις επόμενες 20 ημέρες συναλλαγών.
Λίγο αργότερα εμφανίζεται το διάγραμμα
1. Με κυανό χρώμα είναι όλες οι
περίοδοι που ικανοποιείται η κατάσταση
του RSI, με γκρι είναι η ακόλουθη
περίοδος των 20 ημερών. Η απεικόνιση
καθιστά εύκολη τη γρήγορη ανάλυση
του μοτίβου και την ενδεχόμενη επιλογή
διαφορετικών χρονικών περιόδων.
Επιπλέον, έχουμε σκληρούς αριθμούς
με τη μορφή σύντομων αλλά επαρκών
αναφορών απόδοσης (διάγραμμα 2).
Εδώ βλέπουμε, για παράδειγμα, ότι στη
δεδομένη χρονική στιγμή, σε σύνολο 91
περιπτώσεων, το 70% ήταν θετικές. Με
ένα μέσο κέρδος της τάξης του 3,4%
υπάρχει μια σημαντική προδιάθεση για
αγορά. Φυσικά, σε αυτό το σημείο θα
μπορούσε να εγκατασταθεί ακόμη ένα
Σε αυτό το παράδειγμα, εμφανίζονται αυτόματα συνθήκες υπερπώλησης του αμερικανικού
χρηματιστηρίου (κυανές κατακόρυφες στήλες). Η προς εξέταση περίοδος μετά από την
έλευση του σήματος εμφανίζεται με γκρι χρώμα. Τα ακριβή αποτελέσματα εμφανίζονται
σε μια ξεχωριστή αναφορά απόδοσης.
Πηγή:
Δ1) Αυτόματη απεικόνιση του μοτίβου
Η στατιστική ανάλυση του επιλεγμένου μοτίβου είναι σαφής και παρέχει όλους τους βασικούς
δείκτες για την αξιολόγηση της αναλογίας ρίσκου / ανταμοιβής και της σημασίας της.
Πηγή:
Δ2) Αναφορά απόδοσης