Γνώμη των ειδικών
30
01.2014
καθώς έχει αρκετό νόημα να αντιληφθούμε τη φιλοσοφία του
πολύ έξυπνου αυτού ταλαντωτή εκ των έσω.
Αρχικά υπολογίζουμε την διαφορά μεταξύ του σημερινού
υψηλού (High) με το χθεσινό υψηλό και κάνουμε το ίδιο,
υπολογίζοντας τη διαφορά από το χθεσινό χαμηλό (Low) μέχρι
το σημερινό χαμηλό. Αυτό που κυρίως αναζητάμε στη γένεση
της ιδέας είναι αν οι σημερινές τιμές των υψηλών και χαμηλών
είναι υψηλότερες (για το High), ή χαμηλότερες (για το Low), από
τις αντίστοιχες χθεσινές τους. Στη συνέχεια συγκρίνουμε αυτές
τις δύο διαφορές για να διαπιστώσουμε ποια είναι η μεγαλύτερη
και της δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στο τελικό αποτέλεσμα,
μηδενίζοντας παράλληλα την μικρότερη από τις δύο.
Εάν υπάρχει αύξηση της τιμής του HIGH (δηλαδή ΑΔ>0)
και συγχρόνως αυτή είναι μεγαλύτερη σε απόλυτο νούμερο
από την μείωση της τιμής του LOW (ΠΔ), τότε η τιμή ενός
βοηθητικού ταλαντωτή +DM ισούται με την Ανοδική Διαφορά,
ειδάλλως αν δεν υπάρχει αύξηση της τιμής του HIGH, o
βοηθητικός +DM ισούται με 0.
Ομοίως, αν υπάρχει μείωση της τιμής του LOW (δηλαδή
ΠΔ>0) και συγχρόνως αυτή η μείωση είναι μεγαλύτερη σε
απόλυτο νούμερο από την αύξηση της τιμής του HIGH (AΔ),
τότε η τιμή ενός άλλου βοηθητικού ταλαντωτή -DM ισούται με
την Πτωτική Διαφορά, ειδάλλως αν δεν υπάρχει μείωση της
τιμής του LOW, o βοηθητικός -DM ισούται με 0.
Αυτός είναι ο πυρήνας της ιδέας που αρχικά ερευνά
την ύπαρξη μια δυναμικής για τη δημιουργία κατεύθυνσης,
μέσω υψηλότερων υψηλών και χαμηλότερων χαμηλών,
διακρίνει ποια υπερτερεί μεταξύ της ανοδικής και της πτωτικής
κατεύθυνσης και σε τι απόλυτο βαθμό... και η λογική προχωράει
με την κατασκευή του ADX που επικεντρώνεται στο αν αυτή η
δυναμική είναι παρατεταμένη (δηλαδή αν εμφανίζει επιμονή).
Για να προκύψουν οι τιμές +DI και –DI απλά
πολλαπλασιάζονται τα παραγόμενα +DM και –DM αντίστοιχα,
με έναν εκθετικό μέσο όρο (14 περιόδων), πολλαπλασιάζεται
επί 100 και μετά διαιρούνται με τον ATR (Average True Range)
αυτού του χρονικού διαστήματος.
+DI = (Εκθετικός Κινητός Μέσος Όρος του +DM x 100) : ATR
−DI = (Εκθετικός Κινητός Μέσος Όρος του -DM x 100) : ATR
Στη συνέχεια υπολογίζουμε τον λόγο… [ (+DI − −DI) : (+DI + −DI) ]
και πολλαπλασιάζουμε x 100, το οποίο ονομάζεται και DX.
Τέλος, ο εκθετικός Κινητός Μέσος Όρος του DX, είναι ο
ADX.
Εφαρμογή στα διαγράμματα
Σε γενικές γραμμές μερικά από τα βασικότερα εφαρμόσιμα
συμπεράσματα με βάση τις τιμές που παίρνει ο ADX, είναι και
τα εξής:
α)
Ανοδικός ADX
=
σταθεροποίηση ή και κλιμάκωση
της τάσης.
β)
ADX διασπάει ανοδικά πάνω από 25-40
=
μια ισχυρή
τάση σε εξέλιξη.
γ)
ADX πάνω από 40-50
=
Μεγάλη ένταση τάσης αλλά
και η πιθανότητα αντιστροφής ή παύσης μεγαλώνει.
δ)
Πτωτικός ADX
=
Η αγορά βρίσκεται σε Trading (πλάγια
κίνηση) και όχι σε Trend (τασική) φάση.
ε)
ADX κάτω από 20-22
=
Η αγορά βρίσκεται σε ατασική
φάση ή φάση αναμονής.
ζ)
ADX κάτω από 25 που αρχίζει σταθερά να ανεβαίνει =
Μία έναρξη τάσης είναι αρκετά πιθανή.
…και πολλά άλλα, ειδικά αν συνδυαστούνε από κάποιον
έμπειρο trader με του +DI, -DI για αναγνώριση και της
κατεύθυνσης.
Επιστροφή στο εργαστήριο του GreekTrader
Μετά την επεξήγηση των συστατικών αλλά και των
χαρακτηριστικών του ADX, επιστρέφουμε στο εργαστήριο με
έμπνευση. Θα χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες ελέγχου του
παρελθόντος (backtest) του προγράμματος NinjaTrader και θα
κατασκευάσουμε μια απλή φόρμουλα για να γίνει και εύκολα
κατανοητή η εργασία.
Επίσης θα εξετάσουμε 2 διαφορετικές αγορές με βάθος (τις
μεγαλύτερες), ώστε να εξασφαλίσουμε πως το αποτέλεσμα δεν
είναι εξαιτίας ειδικών χαρακτηριστικών ή ειδικής συμπεριφοράς
κάποιου προϊόντος χωρίς εμπορευσιμότητα. Θα πάρουμε
λοιπόν τον S&P και το EUR, και θα κάνουμε στο πρόγραμμα
το εξής ερώτημα με βάση τη θεωρία:
Όταν ο ADX διασπάει ανοδικά μια τιμή του, από το 30
έως το 40 (όπου την καλύτερη τιμή θα την ζητήσουμε με
μέθοδο βελτιστοποίησης- optimization), και συγκρίνουμε
την απόσταση μεταξύ υψηλότερης/χαμηλότερης τιμής του
προϊόντος 15 ημέρες μετά την ανοδική κίνηση του ADX και με
αφετηρία τη συγκεκριμένη στιγμή, έναντι της κατάστασης που
προηγήθηκε των 15 ημερών πριν την κίνηση του ADX, για το
ποια κίνηση ήταν μεγαλύτερη, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα;
Στην πράξη αποδεικνύεται η θεωρία που λέει ότι μια
«ανοδική» είσοδο του ταλαντωτή σε τιμές πάνω του 30-40,
σημαίνει ενίσχυση της τάσης;
Ένα καταπληκτικό ερώτημα που θα απαντηθεί στο
εργαστήριο από την ομάδα του GreekTrader, στο επόμενο
τεύχος, μαζί με μερικές θεωρίες Τεχνικής Ανάλυσης για
συνδυασμών του ADX με άλλους ταλαντωτές.
«
Ανοδική Διαφορά (ΑΔ) = Σημερινό υψηλό – χθεσινό υψηλό
ΠτωτικήΔιαφορά (ΠΔ) = Χθεσινό χαμηλό – σημερινό χαμηλό
Ο τύπος:
